sh.sePublications
Change search
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Other style
More styles
Language
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Other locale
More languages
Output format
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Att skapa en lyckad aktieportfölj: En komparativ uppsats om aktieportföljer och dess faktorer i den svenska marknaden
Södertörn University College, School of Business Studies.
Södertörn University College, School of Business Studies.
2010 (Swedish)Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesisAlternative title
Creating a successful stock portfolio : A comparative essay about stock portfolios and its factors (English)
Abstract [sv]

Syfte: En komparativ studie och beskriva möjligheterna för att skapa en effektiv portfölj av olika aktieportföljer, där det undersöks om faktorerna som företagens omsättningsstorlek, branschen de är aktiva i och valet att ha utländska aktier, har betydelse eller inte för att skapa en effektiv portfölj med hänsyn till dess korrelation, avkastning och risk. 

Metod: Uppsatsen utgår från en kvantitativ studie, som sträcker sig från april 2008 till april 2010, då historiska aktiekurspriser används för olika sorters uträkningar, som baseras på uppsatsens huvudteorier; CAPM, Sharpekvot och portföljteori. Utgångspunkten är deduktiv, där slutsatserna har dragits från teorierna.       

Slutsats: Utifrån uträkningarna, kunde det inte dras generella slutsatser där de undersökta faktorerna inte utmärkte sig i något mönster. Däremot visade sig att det blev högre avkastning till liknande risk eller lägre risk till liknade avkastning när man väljer aktier som är olika varandra, då korrelationen inte samvarierar. Det bästa resultatet är när utländska aktier blandas in i portföljen.    

Place, publisher, year, edition, pages
2010. , p. 86
Keywords [en]
Effective portfolio, stock portfolio, CAPM, mean-variance portfolio theory & diversification opportunities
Keywords [sv]
Effektiv portfölj, aktieportfölj, CAPM, portföljteori, diversifieringsmöjligheter
National Category
Business Administration
Identifiers
URN: urn:nbn:se:sh:diva-3503OAI: oai:DiVA.org:sh-3503DiVA, id: diva2:322800
Uppsok
Social and Behavioural Science, Law
Supervisors
Available from: 2010-06-08 Created: 2010-06-08 Last updated: 2010-06-08Bibliographically approved

Open Access in DiVA

fulltext(1589 kB)769 downloads
File information
File name FULLTEXT01.pdfFile size 1589 kBChecksum SHA-512
e55249a89b3281562b833af0ec3280d5a8014eaca0455bc272d22183438be0bc7c2bc77c9816704f75f0657c877505169fd8f94465c7b9da97f304d6718d3177
Type fulltextMimetype application/pdf

Search in DiVA

By author/editor
Wu, AnnieKazi, Sagar
By organisation
School of Business Studies
Business Administration

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar
Total: 769 downloads
The number of downloads is the sum of all downloads of full texts. It may include eg previous versions that are now no longer available

urn-nbn

Altmetric score

urn-nbn
Total: 738 hits
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Other style
More styles
Language
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Other locale
More languages
Output format
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf