Att skapa en lyckad aktieportfölj: En komparativ uppsats om aktieportföljer och dess faktorer i den svenska marknaden
2010 (Swedish)Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE credits
Student thesisAlternative title
Creating a successful stock portfolio : A comparative essay about stock portfolios and its factors (English)
Abstract [sv]
Syfte: En komparativ studie och beskriva möjligheterna för att skapa en effektiv portfölj av olika aktieportföljer, där det undersöks om faktorerna som företagens omsättningsstorlek, branschen de är aktiva i och valet att ha utländska aktier, har betydelse eller inte för att skapa en effektiv portfölj med hänsyn till dess korrelation, avkastning och risk.
Metod: Uppsatsen utgår från en kvantitativ studie, som sträcker sig från april 2008 till april 2010, då historiska aktiekurspriser används för olika sorters uträkningar, som baseras på uppsatsens huvudteorier; CAPM, Sharpekvot och portföljteori. Utgångspunkten är deduktiv, där slutsatserna har dragits från teorierna.
Slutsats: Utifrån uträkningarna, kunde det inte dras generella slutsatser där de undersökta faktorerna inte utmärkte sig i något mönster. Däremot visade sig att det blev högre avkastning till liknande risk eller lägre risk till liknade avkastning när man väljer aktier som är olika varandra, då korrelationen inte samvarierar. Det bästa resultatet är när utländska aktier blandas in i portföljen.
Place, publisher, year, edition, pages
2010. , p. 86
Keywords [en]
Effective portfolio, stock portfolio, CAPM, mean-variance portfolio theory & diversification opportunities
Keywords [sv]
Effektiv portfölj, aktieportfölj, CAPM, portföljteori, diversifieringsmöjligheter
National Category
Business Administration
Identifiers
URN: urn:nbn:se:sh:diva-3503OAI: oai:DiVA.org:sh-3503DiVA, id: diva2:322800
Uppsok
Social and Behavioural Science, Law
Supervisors
2010-06-082010-06-082010-06-08Bibliographically approved