sh.sePublications
Change search
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Other style
More styles
Language
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Other locale
More languages
Output format
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Sverigefonder och Globalfonder: Risk och avkastning
Södertörn University College, School of Business Studies.
Södertörn University College, School of Business Studies.
2006 (English)Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
Abstract [sv]

Uppsatsens syfte är att studera om chansen till högre avkastning i Sverigefonder är värd den högre risken som Sverigefonder har i förhållande till globalfonder. Metoden för detta förhållande bygger på beräkningar av Sharpe- och Treynorkvot, vilka visar förhållandet mellan avkastning och risk. Studien behandlar fonder inom kategorierna Sverigefonder och globalfonder som är utdelande och har ett samlat fondkapital på 1000 miljoner SEK eller mer. Fondernas avkastning och risk är studerade under perioden april 2003 till april 2006. Renodlade PPM- fonder och pensionsfonder har uteslutits ur studien.

Fondernas avkastning, betavärden och standardavvikelse har beräknats och ställts i relation till den svenska marknadens indexutveckling.

Den teoretiska basen för denna studie återfinns i Markowitz portföljteori, vilken behandlar vikten av diversifiering.

Resultatet av studien visar att Sverigefonderna under den studerade perioden har haft högre Sharpe- och Treynorkvot än globalfonderna.

Slutsatsen som kan dras av studien är att under den studerade perioden var det mer fördelaktigt att investera i Sverigefonder. Den högre risken som en investering i Sverigefonder innebär har således generat en högre avkastning och investeraren har fått betalt för den högre risk som investeraren tagit.

Place, publisher, year, edition, pages
Huddinge: Institutionen för ekonomi och företagande , 2006. , 37 p.
Keyword [sv]
Risk, Avkastning, Beta, Sharpes, Treynor
National Category
Business Administration
Identifiers
URN: urn:nbn:se:sh:diva-854OAI: oai:DiVA.org:sh-854DiVA: diva2:16574
Uppsok
samhälle/juridik
Supervisors
Available from: 2006-08-17 Created: 2006-08-17

Open Access in DiVA

fulltext(344 kB)1008 downloads
File information
File name FULLTEXT01.pdfFile size 344 kBChecksum MD5
edb0863df3bb35d61e0d013476554fe41d7bf73c677e15bbd1ac51b650ae0c6add36cd7c
Type fulltextMimetype application/pdf

By organisation
School of Business Studies
Business Administration

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar
Total: 1008 downloads
The number of downloads is the sum of all downloads of full texts. It may include eg previous versions that are now no longer available

Total: 1105 hits
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Other style
More styles
Language
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Other locale
More languages
Output format
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf