sh.sePublications
Change search
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Other style
More styles
Language
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Other locale
More languages
Output format
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Spelar storleken någon roll?: En empirisk studie av stora och små aktiefonders avkastning, risk och avgifter under år 2003-2007
Södertörn University College, School of Business Studies.
Södertörn University College, School of Business Studies.
2008 (Swedish)Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
Abstract [sv]

Inledning

Fondsparande är idag den vanligaste sparformen i Sverige. Den svenska fondförmögenheten uppgick fjärde kvartalet 2007 till ca 1 416 miljarder kr, och privatpersoner står för ca 80 procent av denna.

Problemområde

Fondförmögenheten är det totala värdet av fondens tillgångar och likvida medel. När fondförmögenheten ökar kan detta innebära att fondens tidigare investeringsstrategier inte längre fungerar på grund av prispåverkan på de aktier som köps och säljs. Detta kan ha negativ inverkan på fondens avkastning.

Syfte

Huvudsyftet med denna uppsats var att undersöka eventuella samband mellan fondstorlek och avkastning. Delsyftet var att undersöka hur stora och små fonder skiljer sig med avseende på förvaltningsavgift och risk.

Metod

Huvudsakligen har vi utgått ifrån en kvantitativ ansats i uppsatsarbetet. Sammanlagt har 30 fonder valts ut för studien. Fonddata har hämtats från Morningstars fondregister. Data har sedan bearbetats med hjälp av Excel och Minitab.

Empiri och analys

Resultatet visade att små fonder i genomsnitt har en högre avkastning än stora fonder. I genomsnitt var standardavvikelse och förvaltningsavgifter också högre för de små fonderna. Avkastningen visade sig ha ett signifikant negativt samband med fondförmögenheten inom gruppen med stora fonder, men inte i gruppen med små fonder. Vi fann även ett signifikant negativt samband mellan fondförmögenhet och standardavvikelse. Vid regressioner av riskjusterade avkastningar, i form av sharpekvot och alfa, fann vi inga signifikanta samband med fondförmögenhet.

Place, publisher, year, edition, pages
Huddinge: Institutionen för ekonomi och företagande , 2008. , 47 p.
Keyword [sv]
fondförmögenhet, fondstorlek, fonder, fond, avkastning, risk, förvaltningsavgift
National Category
Business Administration
Identifiers
URN: urn:nbn:se:sh:diva-1682OAI: oai:DiVA.org:sh-1682DiVA: diva2:15786
Uppsok
samhälle/juridik
Supervisors
Examiners
Available from: 2008-06-13 Created: 2008-06-13

Open Access in DiVA

fulltext(241 kB)720 downloads
File information
File name FULLTEXT01.pdfFile size 241 kBChecksum MD5
8416a0e71305244b28fcbe7e8665571d32ce2547b84cccb88257066063eabfcff923981e
Type fulltextMimetype application/pdf

By organisation
School of Business Studies
Business Administration

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar
Total: 720 downloads
The number of downloads is the sum of all downloads of full texts. It may include eg previous versions that are now no longer available

Total: 802 hits
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Other style
More styles
Language
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Other locale
More languages
Output format
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf