sh.sePublikationer
Ändra sökning
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • harvard-anglia-ruskin-university
  • apa-old-doi-prefix.csl
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Algoritmisk handel - en kartläggning av risk, volatilitet, likviditet och övervakning
Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
2018 (Svenska)Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
Abstract [en]

As technological changes have revolutionized the way financials assets are traded today, algorithmic trading has grown to become a major part of the world's stock markets. This study aims to explore algorithmic trading through the eyes of different market operators. The market operators have, partly based on the stakeholder theory, been categorized into six categories, namely private investors, day traders, banks, the stock market, algorithmic developers and regulators. In this study we used a qualitative research design and 11 semistructured interviews have been conducted with the market operators about the main categories risks, volatility, liquidity and monitoring. The results contributed a broader view of algorithmic trading. Respondents saw a lot of risks with the business, but the majority did not express any serious concerns about this. Volatility and liquidity were considered to be affected in both directions, depending on context. Regarding monitoring of algorithmic trading, respondents considered it necessary, but the answers differ if the current monitoringis sufficient or not. The empirical results are partly in line with previous research.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
2018. , s. 49
Nyckelord [en]
Algorithmic Trading, High Frequency Trading, Volatility, Liquidity, MiFID II
Nationell ämneskategori
Företagsekonomi
Identifikatorer
URN: urn:nbn:se:sh:diva-35459OAI: oai:DiVA.org:sh-35459DiVA, id: diva2:1214087
Ämne / kurs
Företagsekonomi
Uppsök
samhälle/juridik
Handledare
Tillgänglig från: 2018-06-07 Skapad: 2018-06-05 Senast uppdaterad: 2018-06-07Bibliografiskt granskad

Open Access i DiVA

fulltext(747 kB)278 nedladdningar
Filinformation
Filnamn FULLTEXT01.pdfFilstorlek 747 kBChecksumma SHA-512
38ad23b1ae69287e3e30dc2cda6e4eeffcfa99619bd84581e90cc07bea3463aee29e5418b5f2b6715fba2c01dbd58fe8bf8fccdcea72d4508f3a44a109b96798
Typ fulltextMimetyp application/pdf

Av organisationen
Företagsekonomi
Företagsekonomi

Sök vidare utanför DiVA

GoogleGoogle Scholar
Totalt: 278 nedladdningar
Antalet nedladdningar är summan av nedladdningar för alla fulltexter. Det kan inkludera t.ex tidigare versioner som nu inte längre är tillgängliga.

urn-nbn

Altmetricpoäng

urn-nbn
Totalt: 346 träffar
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • harvard-anglia-ruskin-university
  • apa-old-doi-prefix.csl
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf