sh.sePublikationer
Ändra sökning
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • harvard-anglia-ruskin-university
  • apa-old-doi-prefix.csl
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Insynshandel och effektiviteten på svenska aktiemarknaden.: En eventstudie om sambandet mellan insynshandel och överavkastning
Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
2015 (Svenska)Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)Alternativ titel
: (Svenska)
Abstract [sv]

Syfte: Att testa hypotesen om effektiva marknader. Denna uppsats avser att undersöka effektiviteten i samband med att ny insiderinformation tillfaller den svenska aktiemarknaden.

Metod: Kvantitativ studie som via en deduktiv forskningsansats ska teori pröva effektiva marknadshypotesen. Med en eventstudie som statistisk metod försöka mäta effekterna av en specifik händelse. Genomsnittlig avkastning samt ackumulerande genomsnittlig avkastning beräknas och signifikanstestas utifrån formulerade hypoteser.

Teoretisk referensram: Givet syftet för uppsatsen tillämpas effektiva marknadshypotesen för att analysera empiriska resultat.

Empiri och resultat: Kvantitativ data har använts i form av avkastningen för 35 börsnoterade bolag under 11 dagar, vilka främst redovisas genom tabeller och grafer.

Slutsats: Resultaten påvisar inget samband mellan information om insynshandel och överavkastning på kort sikt. Resultaten från studien tyder på att det inte går att imitera insynspersoners handel och genom detta skapa en överavkastning. Ingen statistisk signifikant överavkastning har kunnat påvisas. Resultaten både styrks och motstrids av tidigare studier, vilket försvårar möjligheten att helt och hållet värdera studiens resultat. Resultaten tyder på att man bör vara försiktiga med att använda insiderhandel som investeringsstrategi, då de inte har kunnat påvisas någon generell överavkastning.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
2015. , s. 31
Nyckelord [sv]
Nationalekonomi, insynshandel, effektivitet, överavkastning, aktiemarknaden, insiders, Stockholmsbörsen
Nationell ämneskategori
Nationalekonomi
Identifikatorer
URN: urn:nbn:se:sh:diva-27858OAI: oai:DiVA.org:sh-27858DiVA, id: diva2:826342
Ämne / kurs
Nationalekonomi
Uppsök
samhälle/juridik
Handledare
Examinatorer
Projekt
.Tillgänglig från: 2015-06-25 Skapad: 2015-06-25 Senast uppdaterad: 2015-06-25Bibliografiskt granskad

Open Access i DiVA

fulltext(1408 kB)812 nedladdningar
Filinformation
Filnamn FULLTEXT01.pdfFilstorlek 1408 kBChecksumma SHA-512
51411a12021acbf881cc1839a0cd3f19ea62d8e3ad55cfb72eb54826b794620b476973f5e86f17f0794b126a670930ef2fd98e5db81502822b8cf0e59a177300
Typ fulltextMimetyp application/pdf

Av organisationen
Institutionen för samhällsvetenskaper
Nationalekonomi

Sök vidare utanför DiVA

GoogleGoogle Scholar
Totalt: 812 nedladdningar
Antalet nedladdningar är summan av nedladdningar för alla fulltexter. Det kan inkludera t.ex tidigare versioner som nu inte längre är tillgängliga.

urn-nbn

Altmetricpoäng

urn-nbn
Totalt: 867 träffar
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • harvard-anglia-ruskin-university
  • apa-old-doi-prefix.csl
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf