sh.sePublikasjoner
Endre søk
RefereraExporteraLink to record
Permanent link

Direct link
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • harvard-anglia-ruskin-university
  • apa-old-doi-prefix.csl
  • Annet format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Insynshandel och effektiviteten på svenska aktiemarknaden.: En eventstudie om sambandet mellan insynshandel och överavkastning
Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
2015 (svensk)Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgaveAlternativ tittel
: (svensk)
Abstract [sv]

Syfte: Att testa hypotesen om effektiva marknader. Denna uppsats avser att undersöka effektiviteten i samband med att ny insiderinformation tillfaller den svenska aktiemarknaden.

Metod: Kvantitativ studie som via en deduktiv forskningsansats ska teori pröva effektiva marknadshypotesen. Med en eventstudie som statistisk metod försöka mäta effekterna av en specifik händelse. Genomsnittlig avkastning samt ackumulerande genomsnittlig avkastning beräknas och signifikanstestas utifrån formulerade hypoteser.

Teoretisk referensram: Givet syftet för uppsatsen tillämpas effektiva marknadshypotesen för att analysera empiriska resultat.

Empiri och resultat: Kvantitativ data har använts i form av avkastningen för 35 börsnoterade bolag under 11 dagar, vilka främst redovisas genom tabeller och grafer.

Slutsats: Resultaten påvisar inget samband mellan information om insynshandel och överavkastning på kort sikt. Resultaten från studien tyder på att det inte går att imitera insynspersoners handel och genom detta skapa en överavkastning. Ingen statistisk signifikant överavkastning har kunnat påvisas. Resultaten både styrks och motstrids av tidigare studier, vilket försvårar möjligheten att helt och hållet värdera studiens resultat. Resultaten tyder på att man bör vara försiktiga med att använda insiderhandel som investeringsstrategi, då de inte har kunnat påvisas någon generell överavkastning.

sted, utgiver, år, opplag, sider
2015. , s. 31
Emneord [sv]
Nationalekonomi, insynshandel, effektivitet, överavkastning, aktiemarknaden, insiders, Stockholmsbörsen
HSV kategori
Identifikatorer
URN: urn:nbn:se:sh:diva-27858OAI: oai:DiVA.org:sh-27858DiVA, id: diva2:826342
Fag / kurs
Economics
Uppsök
Social and Behavioural Science, Law
Veileder
Examiner
Prosjekter
.Tilgjengelig fra: 2015-06-25 Laget: 2015-06-25 Sist oppdatert: 2015-06-25bibliografisk kontrollert

Open Access i DiVA

fulltext(1408 kB)716 nedlastinger
Filinformasjon
Fil FULLTEXT01.pdfFilstørrelse 1408 kBChecksum SHA-512
51411a12021acbf881cc1839a0cd3f19ea62d8e3ad55cfb72eb54826b794620b476973f5e86f17f0794b126a670930ef2fd98e5db81502822b8cf0e59a177300
Type fulltextMimetype application/pdf

Av organisasjonen

Søk utenfor DiVA

GoogleGoogle Scholar
Totalt: 716 nedlastinger
Antall nedlastinger er summen av alle nedlastinger av alle fulltekster. Det kan for eksempel være tidligere versjoner som er ikke lenger tilgjengelige

urn-nbn

Altmetric

urn-nbn
Totalt: 839 treff
RefereraExporteraLink to record
Permanent link

Direct link
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • harvard-anglia-ruskin-university
  • apa-old-doi-prefix.csl
  • Annet format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf