sh.sePublikasjoner
Endre søk
RefereraExporteraLink to record
Permanent link

Direct link
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • harvard-anglia-ruskin-university
  • apa-old-doi-prefix.csl
  • sodertorns-hogskola-harvard.csl
  • sodertorns-hogskola-oxford.csl
  • Annet format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Högre risk ger högre avkastning: Bankers tillvägagångssätt vid riskklassificering av fonder
Södertörns högskola, Institutionen för ekonomi och företagande.
Södertörns högskola, Institutionen för ekonomi och företagande.
2011 (svensk)Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
Abstract [sv]

Uppsatsen kommer att beskriva hur Handelsbanken, Skandiabanken och Swedbank går tillväga när de ska riskklassificera sina fondportföljer. Intervjuer har genomförts med respektive bank för att få en klarare bild på hur dessa använder olika teorier och räknesätt för att fastställa en risknivå på en specifik fond och även material från bankernas hemsidor har använts för att komplettera ämnet. Bankerna använder sig av olika riskskalor vid kategorisering av olika fondportföljer och standardavvikelsen samt value at risk ger svar på den faktorn som dessa tar mest hänsyn till vid kategoriseringen utav aktiefonder, räntefonder, blandfonder samt hedgefonder. Standardavvikelsen som majoriteten av bankerna använde sig som det väsentliga måttet för rikklassificering som beräknas på historiska värden från en tidsperiod på för det mesta 3 år men beräkningar på 5 år kan även förekomma. Detta mått gör det möjligt för investerare att förstå hur hög risk en fond har för desto högre standardavvikelse desto högre risk. Det finns även andra beräkningar som kommer att förklaras i denna uppsats och vilka faktorer dessa hjälper att besvara men dessa är för det mesta hjälpmedel som används för att kunna styrka standardavvikelsens respektive value at risks resultat för kategoriseringen av en specifik fond samt ge en möjlighet att se andra faktorer som också har sin del av det slutliga beslutet.

sted, utgiver, år, opplag, sider
2011. , s. 36
HSV kategori
Identifikatorer
URN: urn:nbn:se:sh:diva-12277OAI: oai:DiVA.org:sh-12277DiVA, id: diva2:448954
Fag / kurs
Business Studies
Uppsök
Social and Behavioural Science, Law
Veileder
Tilgjengelig fra: 2011-10-19 Laget: 2011-10-18 Sist oppdatert: 2011-10-19bibliografisk kontrollert

Open Access i DiVA

fulltext(1498 kB)451 nedlastinger
Filinformasjon
Fil FULLTEXT01.pdfFilstørrelse 1498 kBChecksum SHA-512
4b5d07bc1b1527c3c3d3de3f8d23035c0b104cfbff17cbb104687943c8bb71b6c183fc4ed00220f2b60de2ff9585fe29674738450efa37f121665b4615538224
Type fulltextMimetype application/pdf

Søk i DiVA

Av forfatter/redaktør
Mente Ladanai, SandraNygård, Simon
Av organisasjonen

Søk utenfor DiVA

GoogleGoogle Scholar
Totalt: 451 nedlastinger
Antall nedlastinger er summen av alle nedlastinger av alle fulltekster. Det kan for eksempel være tidligere versjoner som er ikke lenger tilgjengelige

urn-nbn

Altmetric

urn-nbn
Totalt: 447 treff
RefereraExporteraLink to record
Permanent link

Direct link
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • harvard-anglia-ruskin-university
  • apa-old-doi-prefix.csl
  • sodertorns-hogskola-harvard.csl
  • sodertorns-hogskola-oxford.csl
  • Annet format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf